Статус системно важливого банку: що він означає на практиці

Що таке системна важливість

Ідея виділити певні банки в особливу групу виникла в світі після фінансової кризи 2008 року. Системні банки працюють за більш суворими правилами та вимогами. Принцип too big to fail означає: банк настільки великий, що його банкрутство спричинило б серйозні наслідки.

 

Системно важливі фінансові установи мають такі розміри, складність і взаємопов’язаність, що їхні проблеми можуть спричинити серйозні потрясіння для всієї фінансової системи.

 

З документа FSB «Заходи політики щодо вирішення проблеми системно важливих фінансових установ».

 

FSB – Рада з фінансової стабільності, яку створили країни «Великої двадцятки» після кризи 2008 року. Вона стежить за стабільністю світової фінансової системи.

 

Щороку в листопаді FSB публікує список світових системно важливих установ:

 

Наприкінці 2025 року було визначено 29 системно важливих банків. Колонка Bucket (кошик) визначає категорію системної важливості банку. Чим вищий кошик, тим більший додатковий капітал банк зобов'язаний утримувати як страховку на випадок проблем.

 

За такою ж методологією уряди складають перелік системно важливих банків уже для своїх країн. У нас НБУ щороку на 1 січня формує перелік банків, які мають найбільший вплив на ринок.

 

Зараз системно важливими вважають 16 банків. Досліджувати зміни можна на сайті НБУ.

 

Статус системно важливого банку означає:

 

• що банк перебуває під посиленим наглядом;
• до його капіталу застосовують додаткові вимоги;
• його регулярно перевіряють на стійкість до криз.

Чи має це значення, якщо вклади гарантовані?

Коротка відповідь: має, але не так, як зазвичай думають. Різниця між банками існує, наприклад, як між подорожжю на яхті та лайнері. Далі подивимося.

 

→ Фонд гарантування вкладів: як захищає ваші гроші, і не тільки на депозитах

 

Чому статус системно важливого отримують такі різні банки за розміром, клієнтською базою тощо

Напевно, ви звернули увагу, що банки в списку НБУ дуже різні й навряд чи мають однаковий вплив на економіку країни. Їх визначають у два етапи.

Перший етап – кількісний аналіз

НБУ розраховує спеціальний показник на підставі трьох критеріїв:

 

1. Розмір банку (частка активів, кредитів, депозитів).
2. Наскільки банк інтегрований в інші сегменти фінансового ринку.
3. Складність бізнес-моделі (кількість і наповнення продуктів). Саме тому в ПриватБанку є страхування, квитки, цифрові підписи, а колись був власний маркетплейс «ПриватМаркет».

Другий етап – соціальна значущість

Додаються банки, які не набрали достатньо балів на першому етапі, але їх частка в загальній сумі вкладів населення перевищує 1%.

 

Повний розрахунок наведено в Постанові НБУ «Про затвердження Положення про порядок визначення системно важливих банків».

 

Які додаткові вимоги ставляться до системно важливих банків

Це не «титул пошани», а режим підвищеної відповідальності. Системний банк має бути стійкішим до потрясінь, тому повинен відповідати певним вимогам.

Додатковий капітал

Головна вимога – мати додатковий запас капіталу. Так системний банк краще зможе протистояти економічним кризам.

 

З 1 січня 2027 року НБУ відновлює вимогу до всіх банків формувати буфер консервації капіталу у розмірі 2,5%, а для системно важливих банків додатково запроваджується буфер системної важливості 1–2% залежно від категорії системної важливості.

 

Ці зміни є черговим кроком для регулювання діяльності банків за стандартами ЄС.

Посилене стрес-тестування

Системно важливі банки перебувають під посиленим наглядом НБУ. Для них проводять регулярні стрес-тести – моделювання поведінки банку в умовах кризи. Вони показують, чи витримає банк різке погіршення економічної ситуації.

 

Стрес-тестування проводять із використанням двох сценаріїв – базового та несприятливого.

Плани відновлення

Системний банк має затверджений НБУ план дій на випадок кризи. План базується на міжнародних стандартах, розроблених Базельським комітетом із банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків (BIS).

 

Чи має значення системний статус, якщо вклади гарантовані

Якщо спростити, то системні банки є більш стійкими. І завдяки тому, що працюють під більш суворим наглядом НБУ. І завдяки тому, що в разі проблем держава допоможе такому банку.

 

Теоретично гроші в системному банку в більшій безпеці, проте проблеми можуть бути й у такого банку. Питання в тому, щоб клієнт мав безперебійний доступ до своїх грошей. Ось у чому різниця.

 

 

⚠️ У таблиці наведено спрощену модель. У житті буває по-різному. Безперебійний доступ до грошей може залежати від масштабу проблем навіть у системному банку.

 

→ Звідки гроші у Фонду гарантування вкладів

Ліквідність під час кризи

Під час криз банки можуть зіткнутися з проблемами ліквідності – тимчасовою нестачею готівки. Системно важливі банки мають перевагу: уряд і НБУ вживатимуть усіх заходів для підтримки їхньої ліквідності, оскільки вони є основою всієї платіжної системи.

 

Мінуси статусу системно важливого банку

У важливості банку для економіки країни є й зворотний бік.

Відсоткові ставки

Системні банки зазвичай не пропонують найвищих ставок на ринку. Їхня бізнес-модель будується на надійності замість агресивного залучення коштів. Звісно, це в теорії. На практиці системні банки мають різні бізнес-моделі і можуть мати потребу в ліквідності, тому будуть залучати вкладників високими ставками.

Фінансовий моніторинг

Через високу відповідальність перед регулятором, системні банки прискіпливіше ставляться до операцій. Це схоже на вибір між яхтою та лайнером. Яхта – швидка та гнучка, але запаси обмежені, часто потрібно зупинятися. Лайнер – величезний і стабільний, але пливе повільніше та потребує більше перевірок. З банками щось схоже. Системний банк, маючи великий розмір і перебуваючи під суворим наглядом, може зайвий раз перестраховуватися.

 

Запамʼятаймо

Статус системної важливості – це показник того, наскільки банк є критичним для фінансової системи країни.

 

До таких банків застосовуються підвищені вимоги до розміру капіталу, посилений нагляд і регулярні стрес-тести. Їхні проблеми загрожують усій фінансовій системі, тому держава намагається зробити усе можливе, щоб не допустити банкрутства.

 

Для клієнтів статус системно важливого банку може бути критерієм вибору, але не єдиним. Правильніше оцінювати банк комплексно.